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核心要点 无需分散配置：股票相对债券的 10 年总回报差值接近历史最高水平。 美银认为，当前债券相对股票迎来 20 多年里最好的买入机会之一。 标普 500 指数再度逼近历史高位，会不会恰恰是高利率带来的结果？ 市场备忘录 今年，行事稳健的投资者反而在市场受挫。 经典投资理念里，稳健意味着跨大类资产分散配置，并持续再平衡，以此控制敞口、分散风险。 如今这套思路，听起来有些过时。 近期，固定比例股债组合非但算不上有效的投资工具，反倒更像一个令人困惑的陷阱。彭博美国综合债券指数（AGG）今年价格下跌 4.8%；即便计入票息收入，总回报依旧为 - 2.2%。在分散配置组合中，债券拖累了标普 500 指数年内 14% 的总收益。 上季度末，标普 500 上涨 15%，AGG 基本持平。恪守纪律的投资者本应卖出股票、买入固收资产，将资产配比调回目标区间。但本季度这笔再平衡交易收益落空：标普 500 收获近 3% 回报，而基准收益率持续向 19 年高点攀升，债券再度下跌，收益基本被完全抵消。 这为下一次季度再平衡埋下伏笔 —— 资金将再度向债券倾斜。当前债券已经具备充足的收益缓冲，能够抵御收益率继续上行带来的冲击。但在本季度最后几个交易日，暂未看到大规模资金流入债券的迹象。 投资者对债券的情绪交织着恐惧与厌恶。尽管理财顾问按既定计划调仓，带动散户资金小幅流入固收基金。 我发现普通投资者看待债券下跌的心态，和看待股市回调截然不同：债券下跌令人恐慌，而股市回调往往被视作逢低买入机会。 一只龙头大盘股就算还有 2% 的下跌空间，很少有人会因此拒绝抄底；但很多投资者却不愿买入到期收益率锁定 5% 的 5 年期美债，只因收益率有可能继续上行至 5.25%。 公允地说，长期坚持把债券当做组合压舱石、用来对冲经济下行风险的投资者，已经持续遭遇负向反馈。 如图表所示，标普 500 滚动 10 年年化总回报减去美债组合回报的差值，几乎达到历史峰值。过去十年，股票相对债券的收益优势达到 15 个百分点。 原因首先是，科技龙头带动大盘股大幅上涨；其次，过去十年债券本身收益惨淡。 别忘了十年前，美联储才刚刚开始从零利率低位小幅上调短期利率，通胀长期低于 2% 目标。如今形势全然改变 —— 当下新资金进入债市的初始环境大不相同：不仅名义收益率显著走高，实际收益率（扣除市场隐含通胀）也处在近 20 年高位。 美银证券股票与量化策略师萨维塔・苏布拉马尼亚阐述其逻辑： “零利率时代我们一直看空债券，但当前环境已经改善。为什么？从盈利收益率与股息收益率对比来看，债券相对标普 500 的吸引力达到过去 20 多年最高水平，并且轻松超过短期存单收益率。估值并非精准择时指标，但对标普长期回报有很强预测性；模型预示，未来十年该指数年化回报或为 - 3%。” 当前标普 500 股息率不足 1.4%，处于现代历史低位，这也可能限制指数未来收益；而高等级企业债收益率可达 6%，违约风险很低。 当然这不代表经典 60/40 股债模型是什么优化长期收益的万能公式，这个模型本身也有点像 “稻草人论证”。投资行业早就不再拘泥这个固定配比。我自己持有先锋目标退休 2035 基金，距离目标退休不足 9 年，该基金当前 67% 股票、32% 债券。 但从长期维度看，用低波动收益资产（或是另类资产、大宗商品）平衡股票风险的思路，尚未被证明失效。 我们也可以保持开放心态：或许一个前所未有的股市财富黄金时代正在开启，名义经济增速抬升，供给侧生产力奇迹持续落地。长此以往，配置大量固收资产会产生高昂的机会成本。 我总会想起已故知名华尔街策略师拜伦・维恩。他在 20 世纪 50 年代末入行，几乎就在那个节点，股票股息率有史以来第一次低于美债收益率。老一辈投资专业人士觉得匪夷所思：风险更高的资产，利息回报反而更低，不合常理。 但这一状态延续了近 70 年，仅在全球金融危机期间短暂反转，属于真正的结构性转变。 不过，再平衡、分散配置的目的，并不是精准预判美债收益率顶点，也不是因为我们能笃定宏观与政策如何影响市场价格。恰恰相反，这么做是因为我们无法预判未来。 分散配置，是在市场面前保持谦卑，抱着审慎但无法保证的期望，静待市场的馈赠。 市场情绪指标 该指标由 John Kolovos 编制，整合多项数据，同时反映投资者言论与实际资金行为。 科洛沃斯在最新解读中表示：“金融条件持续收紧 —— 利差走阔、油价与实际收益率持续上行，仅有 25% 个股运行在 50 日均线之上，但市场看多情绪尚未修复。” 华尔街见闻 财经媒体正在努力梳理本轮全球债市暴跌的多重诱因，并没有简单归结于单一因素。《纽约时报》一篇文章完整覆盖核心逻辑： 全球经济韧性、通胀粘性、政府与私人部门巨大的举债需求、央行不愿对高油价视而不见、财政隐忧清晰可感。就像《东方快车谋杀案》，或许所有因素都在共同起作用。 华尔街正努力测算，科技巨头大举扩建算力（今明两年资本开支合计约 2 万亿美元），未来需要新增多少收入才能支撑这笔投入。数值巨大，假设区间极宽，算不上严谨科学；但 FT Alphaville 做了有益的拆解。 收盘观察 绝大多数市场解读认为，尽管油价与债券收益率飙升，标普 500 仍能守住历史高位附近。 但我认为，这里的 “尽管” 或许应该换成 “因为”。 听起来反常，但事实是：油价、利率持续承压，美联储偏鹰，拖累市场大多数个股。资金从宏观敏感板块流出，涌向受经济周期影响更小、由 AI 驱动的防御性科技巨头，而这些巨头正是标普 500 指数的权重支柱。 诚然，标普 500 仅较高点回撤 2%，纳指 100 距离纪录更近；但等权重标普 500 回撤 6%，罗素 2000 小盘股下跌 8%，银行指数回调 12%，等权重可选消费板块下跌 13%。 由此可见，市场不仅在大类资产层面，也在股票内部，挑战分散配置理念。 某种程度上，这印证了被动指数投资的有效性。标普 500 前十大科技股权重高度集中，合计占到指数 40%，暂时保护了指数持有者。 当下核心争论：非科技板块市场广度走弱、部分板块超卖，一旦伊朗地缘冲突缓和、债市压力释放，会不会触发一轮强劲的修复行情；还是说，巨型科技龙头会率先承压。 这种表层之下的弱势，也提醒我们金融条件正在收紧；如果剔除标普 500 及其低波动率读数，收紧程度会更明显。高盛的拆解显示：剔除股票市场后，当前金融条件的紧张程度，接近 2025 年初关祱恐慌时期。 这是否意味着美联储后续无需大幅加息？ 我们听到熟悉的抱怨：美联储无法 “凭空生产石油”，也无法直接抑制 AI 资本开支，加息只会挤压消费者与小微企业。但美联储的政策工具向来是钝器。 2022 年 7 月，参议员伊丽莎白・沃伦曾批评鲍威尔领导下的美联储收紧政策：“加息无法终结俄乌战争推高的能源价格，也修复不了疫情重创的供应链。” 但央行的常规操作，是跟随当前数据调整政策方向，寄希望于经济环境自行改善。 就本轮周期而言，通胀驱动因素和利率政策影响领域并不匹配，因此本轮大概率不会开启激进加息，更多是围绕更高的中性利率进行政策重估。 KKR 全球财富首席投资策略师劳伦・古德温这样总结：“全球央行面临这种‘分化困局’。正因如此，我们不认为这是一轮剧烈加息周期的开端，而更像是围绕更高中性利率的政策校准。”
核心要点 世界大型企业联合会（The Conference Board）9 月消费者信心指数下滑，受访者对通胀的担忧加剧，同时对劳动力市场前景心存疑虑。 物价成为消费者最关切问题，认为个人财务状况糟糕的受访者占比，首次超过认为财务状况良好的群体。 另外，8 月职位空缺数量有所回落，但招聘人数小幅上升，裁员规模有所下降。 世界大型企业联合会周二发布报告显示，饱受通胀困扰的美国民众对劳动力市场以及高物价给家庭财务带来的负面影响看法转趋悲观，9 月消费者信心大幅下滑。 该机构消费者信心指数大跌 6.7 点，报 81.9，远低于道琼斯调查得出的 89 点市场一致预期。 受访者表达了对通胀以及就业前景的担忧。该项调查开展四年来，首次出现更多受访者认为个人财务状况糟糕，而非良好。 世界大型企业联合会首席经济学家达娜・彼得森表示：“消费者对当前商业环境的评价自 2024 年 9 月以来首次转为负面。” 她补充道：“9 月，消费者手写填写的经济影响因素反馈大多偏向悲观。提及物价、商品服务高昂成本，尤其是油气价格的占比创下新高，反映出 9 月燃料成本大幅上涨。” 其他分项指标同样走弱：现状指数下跌 7.9 点至 109.3；反映未来六个月前景的预期指数下滑 5.9 点，报 63.6。 就业方面，备受关注的劳动力市场健康指标 ——“岗位充足” 与 “就业困难” 受访者占比差值进一步收窄，下降 2.5 个百分点，仅为 1.7%。 上述数据公布的背景是通胀预期抬升。伊朗局势持续不明朗，美债收益率与抵押贷款利率同步飙升，已经在金融市场有所体现。 消费者平均通胀预期为 6.1%，较 8 月上行 0.3 个百分点；通胀预期中位数同样上升 0.3 个百分点，达到 5.1%。 世界大型企业联合会的调查结果与其他同类调查趋势一致。密歇根大学消费者信心调查显示，9 月信心指数下跌 7%，跌至历史第二低位。 周二公布的其他经济数据：美国劳工统计局数据显示，8 月职位空缺小幅回落至 708 万，当月减少 25.6 万；专业商业服务、医疗相关岗位空缺降幅明显。华尔街市场此前一致预期为 720 万。 当月招聘人数小幅走高，主动离职人数基本持平，裁员数量略有下降。
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